哪些属于信用风险限额指标？

导读：" 哪些属于信用风险限额指标？信用风险限额指标是金融机构用来评估和控制信用风险的重要工具。它们旨在限制金融机构在信贷活动中承担的风险，并确保其资产负债表的稳定性。以下是一些常见的信用风险限额指标：。1.单一借款人限额：金融机构设定的单一借款人限额是指对单"

哪些属于信用风险限额指标？

　　信用风险限额指标是金融机构用来评估和控制信用风险的重要工具。

　　它们旨在限制金融机构在信贷活动中承担的风险，并确保其资产负债表的稳定性。

　　以下是一些常见的信用风险限额指标：。

　　1.单一借款人限额：金融机构设定的单一借款人限额是指对单个借款人或借款人集团的最大信用敞口。

　　该指标旨在确保金融机构在任何单一借款人或借款人集团上的风险得到合理控制。

　　通常，金融机构会根据其资本实力、风险承受能力和监管要求来确定单一借款人限额。

　　2.单一行业限额：金融机构还可能设置单一行业限额，以限制其在某个特定行业的信贷敞口。

　　这是为了防止金融机构在某个行业中过度集中风险。

　　例如，银行可能会设置对房地产行业的限额，以确保其不会过度依赖该行业的信贷。

　　3.单一地区限额：类似于单一行业限额，金融机构还可能设定对某个特定地区的信贷敞口限制。这是为了确保金融机构在特定地区的信贷风险得到适当控制，并避免地区性风险的集中。

　　4.全球限额：对于跨国金融机构来说，全球限额是非常重要的。

　　这是指金融机构在全球范围内的信贷敞口限制。

　　由于跨国金融机构的业务范围广泛，其面临的信用风险也更加复杂和多样化，因此全球限额的设置对于确保其整体风险控制至关重要。

　　5.资本限额：资本限额是金融机构根据自身资本实力和风险承受能力设置的最大信贷敞口。

　　这是为了确保金融机构在承担信贷风险时有足够的资本储备。

　　通常，金融监管机构会规定金融机构必须维持一定的资本充足率，以确保其能够承受不利的市场情况和信贷损失。

　　总结起来，信用风险限额指标包括单一借款人限额、单一行业限额、单一地区限额、全球限额和资本限额。

　　这些指标的设定旨在帮助金融机构评估和控制信用风险，确保其在信贷活动中保持合理的风险水平。

　　同时，这些指标也是金融监管机构对金融机构风险管理的要求，以保护金融系统的稳定和客户的利益。

信用风险指标包括哪些指标

　　信用风险指标包括不良贷款拔备覆盖率，单一客户授信集中度、贷款损失准备充足率、不良资产率。

资料扩展：

　　信用风险，是指交易对方不履行到期债务的风险。

　　信用风险又称违约风险，是指借款人、证券发行人或交易对方因种种原因，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。

　　由于结算方式的不同，场内衍生交易和场外衍生交易各自所涉的信用风险也有所不同。

　　银行存在的主要风险是信用风险，即交易对手不能完全履行合同的风险。

　　这种风险不只出现于贷款中，也发生在担保、承兑和证券投资等表内、表外业务中。

　　如果银行不能及时识别损失的资产，增加核销呆账的准备金，并在适当条件下停止利息收入确认，银行就会面临严重的风险问题。

　　信用风险是借款人因各种原因未能及时、足额偿还债务或银行贷款而违约的可能性。

　　发生违约时，债权人或银行必将因为未能得到预期的收益而承担财务上的损失。

　　信用风险是由两方面的原因造档高源成的。

　　对于公司经营有影响的特殊事件的发生；这种特殊事件发生与经济运行周期无关，并且与公司经营有重要的影响。

　　例如：产品的念滚质量诉讼。

　　举一具体事例来说：当人们知道石棉对人类健康有影响的的事实时，所发生的产品的责任诉讼使Johns-Manville公司，一个著名的在石棉行业中处于领头羊位置的公司破产并无法偿还其债务。

　　经济运行的周期性；在处于经济扩张期时，信用风险降低，因为较行态强的赢利能力使总体违约率降低。在处于经济紧缩期时，信用风险增加，因为盈利情况总体恶化，借款人因各种原因不能及时足额还款的可能性增加。

经营人士的信用类风险限额是多少邮储银行

拆解“隐匿”风险信用卡非消费交易被严控

中国经营报

2022-3-1904:47·中国经营报社官方账号

本报记者王柯瑾北京报道

　　农业银行日前发布公告称，为了进一步规范信用卡资金使用，根据监管相关要求，该行于3月起逐步关闭信用卡烟草代扣交易。

　　《中国经营报》记者注意到，去年下半年以来，农业银行信用卡多次发布公告拟对商户交易进行管控。除了农业银行外，自去年下半年以来多家银行也发布类似通知，对相关业务交易进行限制，信用卡资金监管趋严。

　　业内人士分析告诉记者，银行此举是限制非消费类的信用卡交易业务。烟草商品一般是大额交易并容易实现变现（套现），严格管控有利于化解相关隐匿风险。

　　此外，监管部门及银行业协会等也加大了对银行金融机构的监管及引导力度，着力控制信用卡资金风险。

打击套扣及洗钱行为

　　农业银行日前发布公野知告称，从3月起逐步关闭信用卡烟草代扣交易。

　　记者注意到，去年11月，农业银行曾发布《关于信用卡在烟草类商户交易管控的公告》表示，为了保障用户信用卡资金安全，营造良好的信用卡使用环境，进一步规范信用卡资金使用，该行将对信用卡在部分类别商户的交易进行管控。

　　具体措施为：关闭该行信用卡在烟旅消草类商户（商户类别码为4458）的交易。

　　该行信用卡在烟草类商户（商户类别码为5993）的单笔交易金额不得超过1万元，年累计交易金额不得超过10万元。

　　业内人士认为，银行关闭烟草代扣交易，主要是针对批发商品类的代扣代缴交易，个人进行烟草的零售买卖是不受影响的，关键是限制非消费类的信用卡交易业务。

　　除农业银行之外，邮储银行、建设银行等去年也开始发布类似通知，对相关业务交易进行限制。

　　此前，建设银行发布《关于加强信用卡非消费类交易管控的公告》表示，信用卡持卡人在境内烟草经营类商户（商户类别码为4458）使用该行信用卡年累计交易金额不得超过100万元人民币。邮储银行在2021年3月就正式关闭了信用卡烟草代扣交易和MCC（商户类别码）为4458的烟草批发交易。

　　信用卡资深研究人士董峥告诉记者：“烟草类商户交易被银行管控拆脊知，应该与套现交易有很大关系，烟草商品一般是大额交易并容易实现变现（套现）。”

ShowFine智库创始人寇向涛表示：“银行逐步限制非消费类信用卡交易业务有两方面原因，一是监管的推动和要求，二是此类型业务风险比较活跃，如套扣、洗钱等，银行进一步封堵

...商业银行风险监管核心指标》,其中属于信用风险指标的是...

【答案】：C

　　2005年，银监会发布《商业银行风险监管核心指标》。

　　分三层：风险水平，风险迁徙和风险抵补。

　　反映在资产负债比例方面的指标主要体现在风险水则誉平这一层上。

　　风险水平类指标包括：流动性风险指标，信用风险指标，市场风险指标和操作风险指标。

　　（1）流动孙磨段性风险指标衡量商业银行流动性状况及其波动性，包括流动性比例、核心游猜负债比例和流动性缺口率指标。

　　（2）信用风险指标包括不良资产率、单一集团客户授信集中度、全部关联度指标。

　　（3）市场风险类指标衡量商业银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

　　（4）操作风险指标为操作风险损失率。

常用的信用风险限额指标不包括( )。

【答案】：C

　　考碧郑查对信用风险限好滚额指标的理解。

　　VaR限额是市场风险限额指标。

　　常用的信用风险限额指标包括：单一客户贷款集中度限额、单一集团客户授信集中度限额、行悔袜颂业限额等。

下列不属于信用风险限额指标的是( )。

【答案】：B

　　信用风险限额判友指橘冲此标包括单一客户贷款集中度限额圆迅、单一集团客户授信集中度限额、行业限额等。B项属于市场风险限额。

下列属于信用风险监管指标的有()。

【答案】：A、C、D

　　信用风险监管指标包括不良资产率和不雀胡良贷款率、单一集团掘岁烂客户授信集中度、单一客户贷款率集中度、全部关联度等几项指判漏标。B项为市场风险类指标，E项为流动性风险监管指标。